中国股市非线性时间序列分析

摘要：

　　人们对于时间序列的非线性分析已经做了很多工作，比如混乱行为分析、异质方差—协方差分析，等等。然而，许多研究在将非线性理论用于实际金融数据时，并没有检验时间序列的非线性。本文在进行非线性时间序列分析之前通过模型拟合检验了非线性。同时，通过观察基本统计属性来明确时间序列是否遵循一种非线性的过程。接下来我们关注了时间序列的多重多形分析以及它对于股市分析的应用。为了总结股市的特征，我们使用了Hurst指数分析和多重多形分析。

关键词： 非线性时间序列分析 ARCH模型 Hurst指数 多重多形

作者: Meifen CHU

作者单位: Faculty of Economics,Kyushu University

会议类型: 国际会议

会议名称: 第七届企业跨国经营国际研讨会—转型经济中与后金融危机时代企业管理研讨会(7th International Symposium on Multinational Business Management—Enterprise Management in a Transitional Economy and Post Financial Crisis)

会议地点: 南京

会议语种:中文

页码: 299-309

在线出版日期: 2011-06-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）