我国商品期货合约流动性格局研究

摘要：

合约流动性格局是期货市场特征之一,对实体企业参与期货市场套期保值的具体业务模式和有效性具有重要影响.目前,中国期货品种主力合约表现出”159”现象,给现货产业企业开展套期保值操作带来不便.本文根据30个期货品种、超过20年的相关数据,构建”近远期””连续性”指标,对比研究国内商品期货市场流动性格局的整体特征,以及市场创立初期至今流动性格局的历史变化情况,分析其形成原因,并为优化流动性格局提供建议,以期为充分发挥期货市场功能提供参考.

关键词： 商品期货 合约流动性 布局优化

作者: 吴青劼 谢安

作者单位: 郑州商品交易所期货及衍生品研究所

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国(深圳)国际期货大会暨第3届衍生品学术论坛

会议地点: 深圳

会议语种:中文

页码: 305-312

在线出版日期: 2017-12-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）