基于累积平方和统计量的动态因子模型结构突变点的探测与检验
本文主要讨论在结构突变点位置未知的情形下,高维动态因子模型因子载荷矩阵结构突变的联合检验以及结构突变点位置的探测.本文允许因子个数在结构突变前后出现变化并允许因子载荷矩阵部分出现结构突变.本文在主成分估计的框架下,针对估计得到的伪因子序列构建累积平方和统计量检验因子载荷矩阵是否存在结构突变,进一步利用迭代累积平方和算法对存在多个结构突变点情形的结构点位置进行探测.蒙特卡洛模拟以及实证分析验证了本文给出的统计量具有很好的稳健性.
经济统计 动因子模型 结构突变点 累积平方和统计量
韩猛 白仲林
内蒙古财经大学统计与数学学院 天津财经大学统计系
国内会议
南昌
中文
3-23
2017-10-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）