基于不良贷款率门槛值的风险容忍度模型分析

摘要：

为了合理设置不良贷款率风险容忍度,本文建立贷款风险与效益关系的理论模型判断最优信贷效益的不良贷款率门槛值,即风险容忍度,并以贷款经营效率对不良贷款率进行回归来估计不良贷款率风险容忍度的具体值.理论模型支持一定条件下不良贷款率风险容忍度的”门槛”性质.经检验整体上不良贷款率风险容忍度显著存在,具体商业银行的风险容忍度估计可作定性判断.

关键词： 商业银行 不良贷款率 风险容忍度 门槛值 面板模型

作者: 欧阳道中 盛积良

作者单位: 江西财经大学统计学院

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2017年年会

会议地点: 南昌

会议语种:中文

页码: 251-269

在线出版日期: 2017-10-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）