基于网络数据的投资者情绪和股市相关性分析

摘要：

本文选取2013年-2015年信息技术行业和金融行业中市值较大的上市公司股票,通过文本挖掘技术,提取雪球网投资者发帖的情绪倾向,构建基于雪球网的投资者情绪指标;通过数据自动获取技术,获取百度新闻、百度网页上股票涨跌的搜索量,构建基于网络搜索的投资者情绪指标.通过两类情绪指标,本文研究了投资者情绪和股价、交易量之间的关系.结果表明:雪球网、百度网页和百度新闻数据均和股票市场具有一定程度的相关性;雪球网数据与股市的相关性远高于网络搜索数据.

关键词： 股票市场 投资者 情绪指标 网络搜索

作者: 刘赫 尚维 孙毅 汪寿阳

作者单位: 中国科学院数学与系统科学研究院,北京 100190;中国科学院大学,北京 100049 中国科学院数学与系统科学研究院,北京 100190 中国科学院大学管理学院,北京 100190 中国科学院数学与系统科学研究院,北京 100190;中国科学院大学管理学院,北京 100190

会议类型: 国内会议

会议名称: 信息系统协会中国分会第七届学术年会

会议地点: 上海

会议语种:中文

页码: 861-866

在线出版日期: 2017-10-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）