市场冲击、清算价格与流动性风险评价

摘要：

市场冲击是贷款清算价格的一个主要决定因素.2010-2013年间中国上市银行具有稳健的财务特征,贷款清算价格即使面临较高的市场冲击,多数银行可以承受流动性损失.贷款清算价格对市场变化具有高的敏感性,与现有流动性风险指标具有较低的相关性,可作为流动性风险测度体系的一个必要组成部分.积极推进信贷资产证券化是控制市场冲击的一条有效途径.

关键词： 商业银行 流动性风险 清算价格 市场冲击

作者: 敬志勇

作者单位: 上海师范大学

会议类型: 国内会议

会议名称: 海峡两岸资产评估理论与实务研讨会暨第十届全国资产评估教育发展论坛

会议地点: 武汉

会议语种:中文

页码: 142-152

在线出版日期: 2015-08-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）