Time Consistent Multi-period Robust Risk Measures and Portfolio Selection Models

摘要：

Contents(1) Introduction(2) Multi-period worst-case risk measure(3) Multi-period worst-case risk measure with regime switching(4) Empirical results(5) Conclusions

作者: Zhiping Chen Jia Liu

作者单位: Xi”an Jiaotong Unversity

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国运筹学会第十四次学术年会

会议地点: 重庆

会议语种:英文

页码: 1-53

在线出版日期: 2018-10-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）