中国实施住房反向抵押贷款的定价研究
随着经济的高速发展和医疗水平的显著提高,中国已经悄然步入老龄化社会,且带有明显的”未富先老”特征,这无疑给养老资源的供给带来了巨大压力.在这样的情况下,拓宽养老资金来源,显得刻不容缓.因此,本文围绕住房反向抵押贷款的风险及定价问题展开研究.本文主要分为三部分.第一部分,对中外学者有关反向抵押贷款的风险管理及定价模型进行了梳理,总结了现有的定价方法包括:支付因子模型,保险精算模型,期权定价模型以及单(多)因素波动定价模型.在介绍反向抵押贷款的参与主体与运作模式的基础上,通过比较市场条件和发展障碍对反向抵押贷款进行了可行性分析.
住房反向抵押贷款 定价模型 风险管理
王海艳 刘词 向媛媛
同济大学经济管理学院 四平路1500号同济大厦A楼816室 上海200092,中国
国内会议
西安
中文
123-139
2016-07-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）