高维马科维茨投资组合优化问题的实证研究

摘要：

本文对高维情况下的马科维茨优化问题进行了实证研究.结合ReSReP法及所提出的固定持有周期的移动平均线理论,给出一种新的求最优投资组合的方法:AReSReP法.在实证研究部分,基于标普500指数,将AReSReP法与其它一些传统的马科维茨优化问题方法相对比,说明该方法可以得到一个更好的投资组合的表现.

关键词： 投资组合 马科维茨理论 响应变量稀疏自回归法 移动平均线

作者: 白晓棠 田建平 李静

作者单位: 南开大学数学科学学院,天津

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十六届中国交叉科学会议

会议地点: 辽宁丹东

会议语种:中文

页码: 1-5

在线出版日期: 2016-08-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）