基于向量SV模型我国股市收益波动关联分析

摘要：

本文对具有杠杆效应的双变量SV模型的SMN表示进行推导并建立Bayesian后验分级模型，据此分析我国股市收益波动的特征和关联。

关键词： 股票市场 收益评估 波动特征 随机波动模型 正态分布尺度混合 后验分级模型

作者: 张海燕

作者单位: 长春工业大学统计系,吉林长春130012

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2016年年会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 17-37

在线出版日期: 2016-10-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）