基于SVAR模型的我国商业银行不良贷款压力测试

摘要：

本文基于SVAR模型建立了适合我国宏观经济现状的商业银行体系信用风险压力测试模型。本文的创新之处在于选择了能够反映经济变量之间联动性的SVAR模型建立信用风险传导模型，并且在选取宏观经济变量时引入了社会融资规模指标，通过考察变量之间的相关关系选出与不良贷款率关系最密切的8个宏观经济变量。

关键词： 商业银行 不良贷款 压力测试 信用风险 结构向量自回归模型

作者: 尹钊 谭畅

作者单位: 中央财经大学统计与数学学院,北京100081 中诚信国际信用评级有限责任公司研究咨询部,北京100031

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2016年年会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 38-50

在线出版日期: 2016-10-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）