人民币汇率可预测性的实证研究--基于实时数据与非对称泰勒规则模型

摘要：

由于实时非对称性泰勒规则模型在实证中被证明对多国货币具有预测能力，而该方法是否适用于人民币汇率短期预测的相关研究匾乏。因此本文的研究目的在于，结合Engel、Mark和West ( 2007)提出的固定系数泰勒规则模型以及Molodtsova、Nikolsko和Ince(2012)提出的非对称泰勒规则模型，使用实时数据进行建模，检验人民币汇率短期样本外可预测性。

关键词： 人民币 汇率 可预测性 非对称泰勒规则模型

作者: 兰盈 贾尚晖

作者单位: 中央财经大学金融学院,北京 中央财经大学统计与数学学院,北京

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2016年年会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 238-246

在线出版日期: 2016-10-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）