基于贝叶斯对数正态模型的非寿险一年期准备金风险度量
本文讨论SolvencyⅡ框架下非寿险一年期准备金风险的度量问题.构建贝叶斯对数正态模型,采用随机模拟方法获得赔付进展结果的预测分布,并通过预测分布的统计特征值对一年期准备金风险进行度量.基于真实非寿险业务数据的实证结果表明,由于赔付进展结果的预测分布包含了比预测均方误差更为丰富的信息,所以基于赔付进展结果预测分布的一年期准备金风险度量更加精确和有效.本文的研究不仅丰富了一年期准备金风险的度量方法,而且可为中国第二代偿付能力监管制度体系建设提供量化理论支撑.
非寿险业务 一年期准备金 风险度量 贝叶斯对数正态模型
刘乐平 高磊 王洋
天津财经大学统计学系,天津 300222
国内会议
呼和浩特
中文
470-475
2015-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）