基于贝叶斯理论的长、短数据资产组合选择

摘要：

本文利用贝叶斯理论对不同市场上长度不一致的股票数据进行了回归分析刻画,并在改进的收益和协方差矩阵基础上构建了投资组合选择模型.算例结果表明,在股票数据长度不一致时,基于贝叶斯理论改良的投资组合选择模型比截断数据的投资组合模型有更好的表现,说明贝叶斯理论能够挖掘长数据被截断部分的信息,对于优化投资组合有积极的意义.

关键词： 投资组合选择 贝叶斯理论 数据长度 不确定性

作者: 赵大萍 张超梁 房勇

作者单位: 首都经济贸易大学金融学院,北京 100070 国金通用基金管理有限公司,北京 100190 中国科学院数学与系统科学研究院,北京 100190

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十七届中国管理科学学术年会

会议地点: 呼和浩特

会议语种:中文

页码: 504-509

在线出版日期: 2015-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）