分数跳一扩散Ornstein-Uhlenbeck过程下复合期权定价模型
本文中考虑股票价格服从分数Poission跳过程,并有均值回复行为,在此情形下探讨复合期权的定价公式.在方法上，在分数布朗运动环境下市场不再是完备的和无套利的，这时等价鞍测度不存在或者不唯一，用传统的期权定价方法有一定的困难。毕学慧用保险精算方法给出了标的资产价格服从几何布朗运动的复合期权定价;王献东建立资产价格的跳过程为Poisson过程，利用鞍方法给出了股票价格服从跳-扩散过程的复合期权定价公式;方知假定标的资产价格服从分数跳-扩散模型，利用保险精算方法给出复合期权定价公式，这个结果推广了Gukhal以及Li等模型及结果。
复合期权 定价机制 分数跳-扩散模型 保险精算法
杨淑彩
西安交通大学公共政策与管理学院 陕西 西安710049
国内会议
贵阳
中文
63-74
2014-07-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）