我国资本市场与国际资本流动非对称效应研究
本文利用了计量模型—NARDL模型，分析了短期国际资本流动如何受到我国股票市场的影响。首先通过非对称性效应检验，检验股票市场和房地产市场对短期国际资本流动是否存在非对称效应。其次通过NARDL模型进行拟合，试图刻画出我国短期国际资本流动和两个资本市场收益率间的非线性关系。要正确评价和把握我国资本市场对我国资本流动的影响，充分认识我国资本内在环境的复杂多变性，深化我国资本市场改革道路，加快资本市场发展进程，控制资本市场潜在风险，以此能在一个较长的时间内确保我国资本市场健康、平稳地发展。
股票市场 国际资本流动 非对称性效应 风险控制
林志伟 张五六
华侨大学数量经济研究院,福建厦门361021
国内会议
福州
中文
268-281
2015-11-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）