局部线性趋势模型单位根检验量分布与Bootstrap检验
单位根检验是随机过程的问题，是使用时间序列进行回归分析不可缺少的环节之一，目前已有30余种检验方法。本文引入局部趋势概念,研究数据生成和检验式都含有趋势单位根过程中伪t检验量的分布,结果表明该分布为标准正态分布与第四种DF分布的混合体,并揭示了向这两类分布转化的条件.为摆脱伪t检验量受到特定参数约束而不能用于实证分析的困境,本文提出了Bootstrap检验方法,并从理论上证明该方法可用于水平检验和功效研究,埃奇沃斯展开进一步证实该方法能够降低水平扭曲.蒙特卡洛模拟结果显示Bootstrap检验量具有最高检验正确率,检验功效在一定条件下也能与标准正态分布的检验结果相媲美,说明Bootstrap方法可以用于此类模型的单位根检验.本文既丰富了单位根检验理论,也拓展了Bootstrap方法的应用领域.
随机过程 单位根检验 局部趋势 Bootstrap检验
江海峰 陶长琪 杨海文 董梅生
安徽工业大学商学院 江西财经大学信息管理学院 江西井冈山大学数理学院
国内会议
杭州
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3-23
2014-10-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）