基于影子价格的期权策略

摘要：

本文对Papahristodoulou的风险中性模型进行了推广,提出了在希腊字母上具有可控制风险界的线性规划模型来确定最佳期权组合策略.在此模型中,风险界可以由投资者根据自己的个性和对市场风险的接受能力选择,然后通过风险与收益的权衡来进行调整.最后,应用本文的模型对爱立信看涨权和看跌权的组合策略进行了分析计算。

关键词： 期权 交易策略 风险控制 经济收益

作者: 高培旺

作者单位: 闽江学院数学系,福州350121

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国管理科学与工程学会2013年年会暨第十一届中国管理科学与工程论坛

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 150-153

在线出版日期: 2013-11-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）