上证综合指数的时间序列分析建模与预测

摘要：

本文选取了上证综合指数的2000～2005年的日对数收益率,通过MATLAB提供的金融时间序列工具箱,对其进行建模分析,依据确定的GARCH模型验证了上证综合指数日对数收益率的时间序列性.进一步地,用GARCH模型对上证综合指数的日对数收益率进行预测,以说明该模型的有效性.

关键词： 证券市场 日对数收益率 时间序列性 全自回归条件异方差模型

作者: 孙梦荣

作者单位: 首都经济贸易大学信息学院,北京 100070

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国管理科学与工程学会2013年年会暨第十一届中国管理科学与工程论坛

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 174-177

在线出版日期: 2013-11-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）