投资组合问题的不确定目标规划

摘要：

建立了以到期利润率、风险损失率为不确定变量的情况下利润最大化和风险最小化的不确定目标规划模型,即不确定环境下期望值目标规划模型和机会约束目标规划模型. 为能简便快速的求解不确定模型,把不确定规划模型转化为其清晰等价形式. 最后通过一个数值例子来说明用不确定规划解决不确定投资问题的有效性.

关键词： 投资组合 不确定变量 目标规划 机会约束

作者: 赵文君 彭梅 赵建华

作者单位: 石家庄学院数学与信息科学学院,河北省,石家庄市,050035

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十三届中国不确定系统年会暨第九届中国智能计算大会

会议地点: 长春

会议语种:中文

页码: 90-99

在线出版日期: 2015-07-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）