大高频交易中若干优化系数的确定方法

摘要：

近年来,高频交易席卷了全球金融市场,相较于低频交易,高频交易的主要创新是其在程序化交易系统的驱动下,对变化的市场迅速做出反应,实现资金的快速周转.在高频交易中,一个好的交易策略应该不受交易环境的限制,即交易策略应具备平稳性.本文构造了几类交易指标,使用所构造的交易指标构建交易策略,通过实际数据进行测试,并与传统交易指标相比较,分析其有效性和收益性.

关键词： 金融市场 高频交易 技术指标 平稳性

作者: 郭良库 耿显民

作者单位: 南京航空航天大学理学院,江苏省,南京市,211106

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十三届中国不确定系统年会暨第九届中国智能计算大会

会议地点: 长春

会议语种:中文

页码: 347-355

在线出版日期: 2015-07-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）