基于ARIMA模型的狭义货币供应量的预测

摘要：

本文以我国2010年1月至2014年12月各月狭义货币供应量(M1)的历史数据为基础,利用时间序列分析的理论和方法建立了ARIMA(2,1,0)模型,并对我国2015年1月和2月的狭义货币供应量进行预测.通过和实际值的对比,显示预测精度达到95％以上.

关键词： 狭义货币 供应量 ARIMA模 预测精度

作者: 王晓敏 刘莹

作者单位: 东北大学秦皇岛分校数学与统计学院,河北秦皇岛066004 东北大学理学院,辽宁沈阳110004

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十三届中国不确定系统年会暨第九届中国智能计算大会

会议地点: 长春

会议语种:中文

页码: 373-377

在线出版日期: 2015-07-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）