违约概率的不确定结构化模型研究

摘要：

债务违约的估值和破产预测在金融中是一个很重要的研究课题,根据估计资产价值可用信息和数据来源的不同分为结构方法和简约方法.结构方法是将公司资产价值不能抵过债务(资不抵债)时的内生事件记为违约事件.在结构化模型的基础上,利用不确定理论进行研究,并结合市场数据,进行实证分析,计算违约距离.

关键词： 债务违约 概率计算 结构化模型 不确定理论

作者: 马青华 张静

作者单位: 北京联合大学应用文理学院,北京,100191 北京联合大学基础课教学部,北京,100101

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十三届中国不确定系统年会暨第九届中国智能计算大会

会议地点: 长春

会议语种:中文

页码: 545-549

在线出版日期: 2015-07-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）