期权模拟、预测与我国大豆期货价格的相关性探讨

摘要：

为研究我国期货市场与其对应期权相关性,本文根据Shout期权和亚式期权定义,使用二叉树方法,估算了黄大豆一号收盘价数据所对应模拟期权的价值,并对标的资产与其期权价格变化做了比较分析,得到期货与其对应期权高度相关的结论,这说明期权可以与标的资产进行对冲以降低市场风险.

关键词： 大豆 期货价格 期权模拟 期权预测

作者: 王一多 张蜀林

作者单位: 北方工业大学经济管理学院,北京100144

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十二届全国青年管理科学与系统科学学术会议

会议地点: 厦门

会议语种:中文

页码: 646-652

在线出版日期: 2013-11-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）