基于EMD和改进SG方法的GM(1,1)模型在证券二级市场的应用

摘要：

本文研究了基于经验模态分解和改进后的Savitzky-Golay的灰预测方法.将振荡信号进行自适应分解,得到固有模态函数(IMF).针对每一个IMF利用改进Savitzky-Golay滤波器进行滤波,并进行灰预测,最终通过重构得到所需的分析结果.并且,以中联重科在A股市场的收盘价为例,进行了实证分析,与基于小波的灰预测进行比较.

关键词： 证券市场 灰预测法 经验模态分解法 固有模态函数 Savitzky-Golay滤波器

作者: 邓浏睿 马柏林

作者单位: 湖南师范大学商学院,长沙410081 嘉兴学院数理与信息工程学院 嘉兴314001

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十二届全国青年管理科学与系统科学学术会议

会议地点: 厦门

会议语种:中文

页码: 670-674

在线出版日期: 2013-11-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）