60日均线投资法收益率的概率分布及期望值变化特征

摘要：

本文以股价上穿60日均线为条件,以上穿当日及随后30个交易日的收盘价为一个31维样本点,应用Matlab软件编写计算机程序,从深圳股市中的512只股票的历史交易数据库中,共采集到6177个样本点并转化为收益率矩阵.按照时间序列对收益率矩阵逐列进行分箱统计,绘制了各日收益率的频率分布直方图.应用非线性回归分析方法,拟合了各日以收益率为随机变量的正态回归曲线.根据31条正态回归曲线的数学期望序列的变化特征,给出了当平均收益率取得极大值时卖出股票的投资建议.

关键词： 金融市场 概率分布 期望值 均线投资法 收益率矩阵

作者: 王培勋

作者单位: 西安财经学院 西安 710100

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十届中国不确定系统年会、第十四届中国青年信息与管理学者大会

会议地点: 银川

会议语种:中文

页码: 256-261

在线出版日期: 2012-07-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）