基于正弦熵的投资组合模型

摘要：

就不确定环境下投资组合问题探讨了最小化正弦熵模型.基于收益服从不确定分布,从投资者利益出发建立了带有收益和风险的投资组合模型.为求解在不确定环境下的模型,通过数值积分法设计了混合智能算法.最后通过数值例子验证了模型和算法的有效性.

关键词： 投资组合 正弦熵 不确定环境 数值积分法

作者: 孙丽华 张兴芳

作者单位: 聊城大学数学科学学院 山东 聊城 252059

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十届中国不确定系统年会、第十四届中国青年信息与管理学者大会

会议地点: 银川

会议语种:中文

页码: 345-351

在线出版日期: 2012-07-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）