指数平滑模型的时间延迟及矫正
随手打开一幅股票或期货交易的图表，马上可以看到一些数日均值的曲线，在时间上明显落后于实际交易数据的连线，而且平均日数越长，时间延迟量越大。这种经济数据在时间上不同步的现象非常不利于现实的经济活动分析，更不利于深入的理论研究。本文讨论了指数平滑模型的时间延迟值的计算,讨论了布朗多项式平滑预测模型产生的时间波动问题,证明了在平稳状态下多项式模型的时间波动可以自行消除,建立了预测步长矫正值的计算方法.
数量经济学 指数平滑模型 时间延迟 多项式模型 步长矫正值
贾雨文 武义青
河北科技大学 河北经贸大学
国内会议
乌鲁木齐
中文
3-16
2012-07-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）