面板数据动态平滑转移回归模型的间接推断估计及其应用
为了避免GMM估计中的矩条件选择问题,本文提出了估计含有个体固定效应的面板数据动态平滑转移回归模型的间接推断方法.通过蒙特卡洛模拟实验讨论了这种估计方法的有限样本性质,特别,对于较大的面板数据(时间维度或个体数较大)或者存在外生控制变量时,间接推断估计的精度显著提高.另外,本文通过非线性检验拒绝了我国菲利普斯曲线的线性形式,从而用面板数据动态平滑转移回归模型建立菲利普斯曲线模型,实证分析发现菲利普斯曲线的拐点位于转移变量(即产出缺口)等于0.016的位置,并且随着转移变量值的增加,产出缺口对通货膨胀的影响加剧,供给冲击对通货膨胀的影响也从负变为正.
经济数学 面板数据 动态平滑转移回归模型 间接推断估计
宋涛 刘随随 白仲林
天津财经大学统计系
国内会议
乌鲁木齐
中文
52-65
2012-07-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）