基于加权最小二乘法的GM(1,1)模型及应用

摘要：

针对传统GM(1,1)模型参数估计的稳健性较差的问题,提出了基于加权最小二乘估计的WGM(1,1)模型.该模型以残差平方的倒数为权重,在模拟误差平方和最小的准则下求解WGM(1,1)模型,得到优化的时间响应式.结果表明,本文提出的WGM(1,1)模型的模拟和预测精度都高于传统GM(1,1)模型,弥补了最小二乘法稳健性较差的缺陷.最后通过实例说明了WGM(1,1)模型的优越性和有效性.

关键词： 参数估计 稳健性 灰色模型 最小二乘法

作者: 李雪梅 党耀国

作者单位: 南京航空航天大学经济与管理学院,南京,211100

会议类型: 国内会议

会议名称: 第23届灰色系统学术会议

会议地点: 上海

会议语种:中文

页码: 295-297

在线出版日期: 2012-04-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）