基于网络视角的资产系统性风险测度
全球金融危机、英国公投脱欧等事件无不冲击着银行业,系统性风险的准确预测再一次成为了关注的焦点.随着互联互通程度的增强,网络效应成为了系统性风险研究必须考虑的因素.本文完全从网络内部影响的视角出发,通过计算资产间相关性系数来构建网络,再通过推导测量重心的力矩公式得出新的风险度量公式.之后,本文选取了10家银行作为研究对象,分析了其从2008年1月至2016年6月的风险变化情况.最后,通过方法对比体现了本文新构建公式的准确度、及时性和参考价值;并通过冲击模拟试验验证了公式的有效性.
银行业 系统性风险 网络效应 相关性系数 力矩公式
吴鹏昆 吴冲 吴园园
哈尔滨工业大学管理学院,黑龙江哈尔滨 150001 南昌大学经济管理学院,江西南昌 330031
国内会议
哈尔滨
中文
1-12
2016-09-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）