互联网财经信息和中国股票市场的互动影响研究
本文使用文本挖掘技术将新闻文本信息量化,实证研究了互联网财经信息对中国证券市场的影响.研究发现沪深两市的上市公司新闻经媒体报道后都会对该上市公司的股票产生冲击.新闻发布对深市股票的影响要强于沪市股票,并且两市新闻影响力的持续时间也不同.对于规模越大的企业,新闻发布后的影响力越不明显;对于规模越小的公司,新闻的影响越大持续时间越长.因此认为,难以量化的互联网财经新闻所包含的信息会在一定的时间内反映在股价中,从而对市场产生冲击.
股票市场 互联网 财经信息 文本挖掘
赵茜倩 杨娟 赵丽丽 王铁军 李庆
西南财经大学经济信息工程学院,成都611130
国内会议
上海
中文
401-406
2011-12-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）