基于最大误差绝对值最小化的多目标区间型组合预测模型

摘要：

由于预测对象的复杂性和不确定性,原始数据往往用区间数形式给出,同时预测值也是利用各个单项预测模型以区间数形式给出.本文针对区间时间序列,提出了区间中心误差、左、右端点误差等概念,并构建了基于最大误差绝对值最小化的多目标区间型组合预测模型,并讨论了模型的求解.实例分析结果表明本文所建立的模型的实用性和有效性. 误差绝对值的大小可以反映预测精度的好坏。最大误差绝对值达到最小的准则就是预测者根据决策者的要求，尽量使N个时刻中组合预测误差绝对值的最大值尽可能地小作为控制预测精度的标准。本文基于估计预测结果的平均区间误差平方和及平均相对区间误差和比较不同预测方法的优劣，建立基于区间左右端点最大误差绝对值达到最小和最大中心误差绝对值达到最小的组合规划模型，从而解决实际值序列和几种预测值序列均为区间数的问题。并在最后通过实例分析说明此模型的有效性和实用性。

关键词： 区间时间序列 多目标规划 组合预测模型 误差绝对值

作者: 单秀生 陈华友 王宇 姚梦杰

作者单位: 安徽大学数学科学学院,安徽合肥230601

会议类型: 国内会议

会议名称: 第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会

会议地点: 南京

会议语种:中文

页码: 140-144

在线出版日期: 2011-07-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）