变利率相关风险破产概率的估计

摘要：

在一个离散时间风险模型中,本文假设个体净风险(某时段内的总索赔减去总保费收入的差量)的分布函数属于重尾分布族(R-α类)时,得到了有限时间内破产概率的一个近似表达式. 重尾分布破产概率作为破产理论的一个重要分支，近来越来越引起人们的重视，尤其是近年来的重大突发事件，可以预见这方面的成果将会有很强的应用前景.本文重点就是在于离散的变化利率，虽然它最贴近实际情况，可惜重视程度不够，在此有限的成果上只希望更多的同仁做更深入的研究.

关键词： 破产概率 重尾分布 离散时间风险模型 变利率

作者: 郭红财 王传玉 陈安平

作者单位: 安徽工程大学数理学院,安徽芜湖,241000

会议类型: 国内会议

会议名称: 第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会

会议地点: 南京

会议语种:中文

页码: 252-256

在线出版日期: 2011-07-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）