基于水平可见图的金融时序混沌特性识别

摘要：

近年来将非线性时序转换成网络的方法成为金融时序分析的研究热点,相关研究结果指出转换后的网络的度分布P(k)～exp(-λk),则λ=ln(3/2)为区分混沌时序和分形布朗运动的阈值.本文使用水平可见图对纳斯达克股票指数、上证指数和香港恒生指数进行了混沌识别,研究结果表明某些金融时间序列似为分形布朗运动.

关键词： 股票市场 时序分析 混沌特性 分形布朗运动

作者: 陈骏

作者单位: 华东理工大学商学院

会议类型: 国内会议

会议名称: 2011中国管理科学与工程学会年会

会议地点: 南京

会议语种:中文

页码: 291-295

在线出版日期: 2011-11-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）