基于改进的TOPSIS模型的商业银行信用风险实证研究
信用风险是金融风险管理的一个重要研究领域.信用风险的影响因素众多,评估起来比较复杂,我们有必要构建信用风险评估模型.TOPSIS方法通常被用来为决策者提供最优的决策支持.在本文中,把灰色关联度的概念引入TOPSIS方法中,充分考虑决策方案与正负理想解的相互关联度,得到改进的TOPSIS模型.文章进一步运用该模型对商业银行信用风险进行实证研究,并与灰色关联分析法和TOPSIS法进行对比分析.实证数据来自中国十一家上市商业银行,研究结果和专家分析结果具有很好的一致性.结果表明改进的TOPSIS模型比灰色关联分析法和TOPSIS法更有效、更准确,并且该模型在信用风险分析中具有很好的效果.
商业银行 信用风险 评估模型 优劣解距离法 灰色关联分析法
邬文帅 寇纲 石勇
中国电子科技大学经济与管理学院,成都610054 中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心,北京100190;美国内布拉斯加大学信息科学与技术学院,奥马哈,NE 68182
国内会议
第十一届全国青年系统科学与管理科学学术会议暨第七届物流系统工程学术研讨会
武汉
中文
342-345
2011-09-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）