基于LPI两阶段随机规划模型的养老金投资策略研究
随着我国人口结构老龄化趋势问题的日益突出,提高养老金管理水平并探索新的运营模式,是我国目前养老保险的重要研究课题.本文基于我国养老保险基金的特征,利用线性部分信息下的二阶段随机规划模型理论,采用Max-Min准则构建了养老金的资产负债管理模型,为中国的养老金量化研究提供了一种新模型.最后,根据2012年的养老基金相关历史数据,利用改进L-型算法进行数值计算,结果表明:本文所研究的模型更加符合现实市场环境并降低风险,是一种更优的模型.
养老金 投资策略 随机规划 LPI信息
王仁昌 马新顺
华北电力大学数理系,河北保定071003
国内会议
第十二届中国不确定系统年会暨第十六届中国青年信息与管理学者大会
香港
中文
143-146
2014-07-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）