一类理赔次数相依的风险和模型的破产概率

摘要：

本文考虑了两险种理赔到达过程相依的正风险和模型、负风险和模型和正-负风险和模型的破产问题.在不同的保费计算原理下,在三种不同的模型中,分别比较讨论了保费和lundberg指数随相依因子的单调性,并由此确定对破产概率的影响.最后,以指数理赔分布为例给出了数值比较结果.

关键词： 保险理论 破产概率 风险模型 理赔次数

作者: 谷蕊 侯海龙

作者单位: 河南科技大学数学与统计学院,河南洛阳471023

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十二届中国不确定系统年会暨第十六届中国青年信息与管理学者大会

会议地点: 香港

会议语种:中文

页码: 249-254

在线出版日期: 2014-07-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）