支付红利下Black-Scholes方程的一类新的有效差分算法

摘要：

Black-Scholes模型是金融数学中期权定价的重要模型,研究它的数值解法具有非常重要的理论和实际意义.本文对支付红利下的Black-Scholes方程构造了显-隐和隐-显差分格式解法,给出格式的收敛性、稳定性和误差估计,分析表明隐-显格式和隐-显格式的计算量是相同的且比Crank-Nicolson格式要小的多;数值试验证实支付红利下Black-Scholes方程的显-隐和隐-显格式方法是可行的.

关键词： 金融数学 Black-Scholes方程 有效差分算法

作者: 吴立飞 杨晓忠

作者单位: 华北电力大学数理学院,北京,中国,102206

会议类型: 国内会议

会议名称: 华北电力大学第八届研究生学术交流年会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 150-155

在线出版日期: 2010-11-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）