基于ICA-聚类分析模型的期现套利研究

摘要：

期现套利是指利用股票现货和股指期货价格差距超出正常范围而进行买卖操作的一种统计套利方法.本文对股票现货的选择采用独立成分分析和K-均值聚类方法,优化复制沪深300指数.经过对1000次随机选股结果的分析验证了本文模型的可取之处,同时也证实了套利机会与套利收益具有正相关关系;在本文模型聚类结果的前提下,若对选股条件稍加改进,套利收益则会成倍的增加.

关键词： 股票市场 期现套利 独立成分分析 聚类分析

作者: 陆贵斌 李艳丽

作者单位: 上海大学 经济学院 上海市 200444

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十届(2015)中国管理学年会

会议地点: 合肥

会议语种:中文

页码: 1-6

在线出版日期: 2015-11-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）