证券投资时点不确定下的投资组合风险控制

摘要：

风险控制是证券投资中的一个永恒话题,也是金融经济学中的一个研究重点,在传统的Markowitz证券组合模型的基础上,建立投资时间不确定情况下的基于CVaR的可卖空的风险控制模型,并在实证中通过遗传算法对模型求解,得出证券投资组合的优化配置.

关键词： 证券投资组合 风险控制 投资时点 遗传算法 优化配置

作者: 吕南 罗洪群 彭倩

作者单位: 西南石油大学经济管理学院,成都610500,中国

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国灾害防御协会风险分析专委会第四届年会

会议地点: 长春

会议语种:中文

页码: 902-905

在线出版日期: 2010-08-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）