对中国商业银行信用风险压力测试的几点思考

摘要：

本文针对中国商业银行信用风险压力测试中宏观变量选择、违约概率设定与转换、违约概率的计算基础等问题进行分析,认为宏观经济变量的筛选是压力测试的关键环节,应该在模型的拟合程度与经济含义之间的寻求平衡,注重商业银行本身信贷组合的结构特点,建议以贷款金额为基础计算违约率,直接使用正常标准的违约概率.

关键词： 商业银行 信用风险 压力测试 违约率

作者: 蒋益民

作者单位: 云南民族大学管理学院,昆明655031,中国;北京银行博士后科研工作站,北京100081,中国

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国灾害防御协会风险分析专委会第四届年会

会议地点: 长春

会议语种:中文

页码: 953-957

在线出版日期: 2010-08-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）