金融中的规范对称性和微分几何建模
本文是应用物理中规范场理论的规范对称性思想和分析方法来研究了金融产品的价格动态规律对于任意计价单位变换的不变性---规范对称性,并以此来讨论资产组合价值的动态行为.研究表明在金融市场系统中这种规范对称性有着合理的几何解释:它能在几何框架中定义出联络(规范势)和相应的协变导数,使得该联络的曲率与金融市场上的套利之间存在着直接的联系,即,当且仅当曲率为零时市场是无套利的.这种对称性研究方法为人们揭示和解释了金融市场的基本假设与所隐含的动态规律之间的某种隐含的关系.
金融市场 规范对称性 微分几何建模 价格波动
周石鹏 肖柳青
上海理工大学管理学院,上海200093 上海交通大学理学院数学系,上海200240
国内会议
敦煌
中文
700-705
2010-08-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）