对我国股票型开放式基金收益率波动性的一点浅析
选取六只股票型开放式基金从发行日到2009年11月27日的所有净值,并将其分为13个阶段时间序列,分别从分析它们的收益率的统计图形和各种统计量出发,并进行比较,得出结论:在样本期内,收益率序列分布具有尖峰厚尾性,但随时间推移,尖峰厚尾性这个特征有逐渐变缓趋势,甚至在时间区间无限大的假设下,有趋于正态分布的趋势;股票型开放式基金的风险还是较大;GARCH(1,1)-GED模型可以较好地拟合数据,并较好论证波动性的变化.
股票型开放式基金 收益率 波动性分析 序列分析
魏小波 吴润衡
北方工业大学理学院,北京,100144
国内会议
敦煌
中文
728-732
2010-08-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）