分数布朗运动环境下几何平均亚式期权定价模型

摘要：

假设股票价格遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利用拟-鞅的方法,建立了分数布朗运动环境下亚式期权定价模型,获得了离散情形几何加权平均亚式期权价格的解析表达式,并由此得到了欧式期权定价公式以及连续情形几何平均亚式期权价格公式.

关键词： 金融市场 几何平均亚式期权 定价模型 分数布朗运动环境

作者: 薛红 孙玉东

作者单位: 西安工程大学理学院,西安710048 西北工业大学,应用数学系,西安710129

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十三届学术年会

会议地点: 敦煌

会议语种:中文

页码: 746-751

在线出版日期: 2010-08-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）