组合投资决策的几何方法

摘要：

通过建立无非负约束和有非负约束条件下证券组合的临界线方程，分别给出了求解允许卖空与限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法。该方法既可求解给定收益下的证券组合投资最优权重，又可求解给定风险条件下的证券组合投资最优权重。

关键词： 非负约束 证券组合 临界线 最优权重

作者: 屠新曙 王键

作者单位: 大学管理学院

会议类型: 国内会议

会议名称: 2000年中国控制与决策学术年会

会议地点: 昆明

会议语种:中文

页码: 617～620

在线出版日期: 2000-04-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）