马尔科夫切换型随机微分方程Milstein方法的p阶矩指数稳定性

摘要：

本文研究带马尔科夫切换的随机微分方程Milstein方法数值解的p阶矩指数稳定性问题.对于一维线性乘噪声试验方程证明了存在一个步长范围使得Milstein方法的数值解是p阶矩指数稳定的.

关键词： 随机微分方程 Milstein方法 数值解 p阶矩指数 均方稳定性 马尔科夫切换

作者: 王要策 胡良剑

作者单位: 东华大学应用数学系,上海,200051

会议类型: 国内会议

会议名称: 第四届中国智能计算大会

会议地点: 芜湖

会议语种:中文

页码: 13-17

在线出版日期: 2010-05-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）