在机制转换金融市场中带有红利支付的最优消费投资问题研究

摘要：

本文考虑了在不同机制下的金融市场中带有红利支付的消费投资问题,在连续的时间里,投资者选择的消费投资策略是期望效用最大化.市场系数和投资者的消费效用是依赖于金融市场机制的.通过可观察有限状态连续时间的马尔可夫链来构建这个金融市场.利用马尔可夫过程和随机控制理论给出判定定理,并就对数效用函数情形获得最优消费投资策略的闭型解.

关键词： 金融市场 最优消费投资策略 马尔可夫链 随机控制理论

作者: 牛艳 费为银 陈超 李淑娟

作者单位: 安徽工程大学,数理学院,安徽,芜湖 241000

会议类型: 国内会议

会议名称: 第四届中国智能计算大会

会议地点: 芜湖

会议语种:中文

页码: 41-48

在线出版日期: 2010-05-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）