交换期权的保险精算定价

摘要：

假设两种股票的价格过程都服从由几何布朗运动所驱动的随机微分方程,在风险资产期望收益率和波动率都为时间依赖参数条件下,利用公平保费原则得到了交换期权的定价公式,并讨论了在有红利支付的情形下的交换期权定价公式.

关键词： 交换期权 定价公式 保险精算法 公平保费原则

作者: 沈明轩

作者单位: 安徽工程大学,数理学院,安徽,芜湖 241000

会议类型: 国内会议

会议名称: 第四届中国智能计算大会

会议地点: 芜湖

会议语种:中文

页码: 49-52

在线出版日期: 2010-05-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）