基于Hermite插值的利率期限结构的收益曲线拟合

摘要：

本文在利率期限结构最新成果的基础上,展开了深入的探讨和研究,借鉴了高斯仿射模型的工作和创新.并将Hermite内插法的优势嵌入到利率期限结构的最新成果中.对利率期限结构的静态拟合、形成假设、动态建模、实证与应用研究等方面从微观层面进行了一些有益的探索和尝试。

关键词： 国债市场 利率期限结构 投资收益曲线 静态拟合 埃尔米特内插法

作者: 应益荣 伍志文

作者单位: 上海大学国际工商管理学院金融学系,上海,201800

会议类型: 国内会议

会议名称: 第四届中国智能计算大会

会议地点: 芜湖

会议语种:中文

页码: 191-194

在线出版日期: 2010-05-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）